中国外汇储备的商品资产配置研究
纸书售价： ￥28.0 纸书定价：￥28.0
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作者： 张海亮出版时间： 2011-05-01ISBN： 978-7-5004-9810-0字数： 153千字浏览人数： 147次
内容简介
作者简介
目录
目录
第一章 绪论
第一节 问题的提出
一 选题背景
二 研究意义
第二节 研究框架及主要内容
一 研究前提界定及可行性
二 技术路线与结构安排
第三节 研究方法及数据来源
一 研究方法
二 数据来源及计算
第四节 研究的主要工作
第二章 相关文献及理论综述
第一节 外汇储备相关综述
一 币种配置
二 适度规模
三 投资性储备综述
第二节 资产配置相关综述
一 不考虑参数估计误差的资产配置
二 考虑参数估计误差的资产配置
三 全球组合投资
第三节 商品资产配置相关综述
一 商品资产配置方法
二 商品资产的可预测性
三 资源战略储备
第四节 小结与评述
第三章 资产配置要素分析
第一节 投资者特性分析
一 外汇储备的作用
二 外汇储备的来源结构
第二节 投资目标分析
一 外汇储备需求分析
二 产业需求分析
第三节 投资对象——商品资产分析
一 商品资产的特征与投资途径
二 商品期货收益和风险
第四节 本章小结
第四章 考虑产业需求而不考虑投资收益的资产配置
第一节 资源套期保值和战略资源储备
一 投资方式的选择
二 基本逻辑
第二节 利用期货和股票投资进行套期保值
一 套期保值
二 股票和期货套期保值
三 模型实证
第三节 套期保值数量的确定
一 本期需求量确定套期保值数量
二 ARIMA模型确定套期保值数量
第四节 本章小结
第五章 考虑产业需求和投资收益的资产配置：被动投资
第一节 构建基于产业需求的商品价格指数
一 商品价格指数
二 构建价格指数
三 指数特征分析
第二节 套期保值—均值方差模型
一 资产配置
二 优化模型
三 模型实证
第三节 本章小结
第六章 考虑产业需求和投资收益的资产配置：积极投资
第一节 商品资产可预测因素分析
一 商品资产的影响因素
二 中国商品需求及其影响
第二节 基于资产可预测性理论的积极配置
一 货币政策与商品期货
二 贝叶斯配置方法
三 货币政策与资产配置
第三节 本章小结
第七章 基于产业需求的外汇储备商品资产配置战略对策
第一节 管理组织架构
第二节 风险管理与控制
第三节 政策与建议
一 成立专门的商品投资公司
二 资产配置与国内需求相一致
三 对商品资源进行相对保守投资
四 建立离岸商品交易指数交易市场
第八章 结论与讨论
第一节 主要结论
第二节 不足与展望
参考文献
后记
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